Hann hafði komið til West Ham tveimur árum áður og vildi ekki fara frá félaginu eftir svo stuttan tíma.

„Ég hélt fyrst að þetta væri grín, ég hélt að þetta væri vinur minn frá Ítalíu," sagði Di Canio í hlaðvarpsþætti Sky Sports, en á hinum enda línunnar var Sir Alex Ferguson, þá stjóri Manchester United.

„Ég fékk í magann því það fékk mig til að hugsa að ég hefði vantmetið sjálfan mig, að ég væri stærri en ég hélt. Man Utd hringdi því þeir vildu fá mig. Þér líður eins og þú sért stór og sterkur."

„Það var skrítið að segja nei við Sir Alex. Ég sagði: 'takk, þúsund þakkir, en ég get það ekki. West Ham er fjölskyldan sem tók á móti mér á versta tíma lífs míns. Ég er fyrirliðinn og ég get ekki farið'."

„Hann sagði: 'Paolo ég virði þig fyrir það. Ég elska fólk sem hugsar svona. Þú ert maðurinn sem ég hélt að þú værir'."

Stuttu síðar vann Manchester United Englandsmeistaratitil og West Ham féll. Di Canio fór því næst til Charlton, en hann sér ekki eftir ákvörðun sinni.

„Ég fór ekki frá West Ham og ég sé ekki eftir því. United urðu bestir, þeir unnu Meistaradeildina og deildina oft. Ég myndi aldrei skipta þessum árum hjá West Ham fyrir að vinna deildina."